Đến cuối năm 2015 sẽ có 10 ngân hàng thí điểm thực hiện phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, bao gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Bank, Sacombank và VIB. Đến năm 2018, cả 10 ngân hàng trên sẽ hoàn thành việc thí điểm này, sau đó sẽ mở rộng áp dụng Basel II với các ngân hàng thương mại khác trong nước.
Đến cuối năm 2015 sẽ có 10 ngân hàng thí điểm thực hiện phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, bao gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Bank, Sacombank và VIB. Đến năm 2018, cả 10 ngân hàng trên sẽ hoàn thành việc thí điểm này, sau đó sẽ mở rộng áp dụng Basel II với các ngân hàng thương mại khác trong nước.
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Hàn Quốc và thực tiễn Việt Nam vừa được Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức ngày 8-8.
Được biết, Basel II là hiệp ước quốc tế về tiêu chuẩn an toàn vốn, tăng cường quản trị toàn cầu hóa tài chính cũng như việc khai thác tối đa tiềm năng lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Nó được xem là giải pháp nhằm nâng cao các tiêu chuẩn ngân hàng châu Á với những yêu cầu về quản lý rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro lãi suất. Và đặc biệt, vai trò chức năng của thanh tra trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho các tổ chức tín dụng là đòi hỏi tất yếu.
Chi phí để xây dựng và hoàn thiện việc áp dụng phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II dao động khoảng 4 - 7 triệu USD, tùy theo hoàn cảnh cụ thể và điểm xuất phát của từng ngân hàng. Trong khi đó, theo đánh giá của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, nếu tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng là 7% thì xác suất xảy ra khủng hoảng là khoảng 4,1%. Tỷ lệ CAR nếu tăng lên 1% thì xác suất xảy ra khủng hoảng của ngân hàng sẽ giảm đi từ 25 - 30%, tùy thuộc vào điểm khởi đầu của chỉ số vốn.
T.A
